اندیکاتور استوکاستیک؛ ۰ تا ۱۰۰ آموزش اندیکاتور استوکاستیک
فهرست مطالب
اندیکاتور استوکاستیک، (stochastic) در بین معامله‌گران بازارهای مالی جهانی بسیار پرکاربرد می‌باشد. این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش مناسبی را برای معامله‌گران صادر کند، که شاید یکی از دلایل محبوبیت آن در بین معامله‌گران وجود همین مسئله باشد. نکات زیادی در رابطه با اندیکاتور استوکاستیک وجود دارد مثل: سیگنال های خرید و فروش محدوده اشباع خرید و اشباع فروش، فرمول محاسبه، واگرایی ها، نمودار مربوط به آن و… که در امتداد این مقاله به همه آن‌ها پرداخته خواهد شد، پس با ما همراه باشید…
اندیکاتورها و اسیلاتورها
در ابتدای این بخش بهتر است بگوییم که معرفی اندیکاتور ها و اسیلاتور ها به طور کل خود نیاز به مقاله‌ای جداگانه و مفصل دارد اما برای اینکه کلمه اندیکاتور و اسیلاتور برای شما شفاف باشد و در ذهن شما تبدیل به کلمه‌ای گنگ نشود توضیحاتی مختصری از آن‌ها خواهیم داد.
به طور کل اسیلاتور ها خود زیر مجموعه‌ای از اندیکاتور ها به شمار می‌روند یعنی مجموعه اندیکاتور ها با توجه به توابع و فرمول هایی که اقتصاددان های سازنده هر یک از آن‌ها برای آن‌ها تعریف کرده است، شامل 2 بخش می‌شوند:
- اندیکاتور ها
- اسیلاتور ها
تمامی اندیکاتور ها از یک یا چند مورد از توابع زیر برای ترسیم خود استفاده می‌کنند. تعداد مواردی که اندیکاتور مورد نظر از آن‌ها استفاده می‌کند بستگی به نوع اندیکاتور انتخاب شده توسط تحلیلگر یا معامله‌گر دارد.
- شروع قیمت یک سهم
- قیمت پایانی یا بسته شده یک سهم
- حداکثر قیمت یک سهم در یک روز معاملاتی
- حداقل قیمت یک سهم در یک روز معاملاتی
- حجم معاملات یک سهم در یک روز معاملاتی
طرح کلی اندیکاتور ها اسیلاتور ها در چارت تکنیکال
اندیکاتور ها: نمودار اندیکاتور ها بر روی خود چارت تکنیکال قیمت تشکیل می‌شود که معامله‌گران به این ترتیب می‌توانند از آن‌ها برای تحلیل تکنیکال خود استفاده کنند. از جمله اندیکاتورهایی که نام آشنا هستند می‌توان به ایچیموکو، مووینگ‌اوریج و… اشاره نمود.
اسیلاتورها: شمایل کلی نمودار اسیلاتور ها کمی متفاوت از اندیکاتور ها می‌باشد. نمودار اسیلاتور ها زیر چارت تکنیکال قیمت تشکیل می‌شود و دارای محدوده 0 تا 100 می‌باشد. از اسیلاتورهای پرکاربرد می‌توان استوکاستیک، آراس‌آی، و… را نام برد.
استوکاستیک چیست؟
و اما اسیلاتور استوکاستیک که موضوع اصلی مقاله می‌باشد به معنی نوسانگر تصادفی در دسته اسیلاتور ها قرار می‌گیرد و اندیکاتوری است که همان طور که از نامش مشخص است نوسانگرنما می‌باشد. این اندیکاتور در اواخر دهه 1950 توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، به نام دکتر جورج لین طرح‌ریزی شده است. اندیکاتور استوکاستیک که به آن استوکستیک نیز گفته می‌شود یک اندیکاتور مومنتوم است، که وضعیت آخرین قیمت یا همان قیمت بسته شده را نسبت به بالا ترین قیمت و پایین ترین قیمت برای هر کندل نمایش می‌دهد. باید بدانید که استوکاستیک تحت هیچ شرایطی برای ترسیم نمودار خود از حجم و موارد دیگر استفاده نمی‌کند و فقط از قیمت بسته شدن نسبت به بالا ترین قیمت و پایین ترین برای ترسیم نمودار خود استفاده می‌کند.
دکتر جورج لین تئوری استوکاستیک را بر این مبنا بیان کرد: زمانی که قیمت در روند صعودی قرار دارد قیمت بسته شدن کندل‌ها یا close آن‌ها میل رسیدن به قیمت HIGH را دارد و برعکس این موضوع نیز وجود دارد یعنی زمانی که قیمت در روند نزولی قرار دارد قیمت بسته شدن میل رسیدن به قیمت LOW را دارد.
اندیکاتور استوکاستیک در روی نمودار خود دارای محدوده هایی است که شامل 0 تا 100 می‌باشد در ادامه به بررسی و معرفی هر کدام از این محدوده ها خواهیم پرداخت.
خطوط و محدوده‌های نمودار اندیکاتور استوکاستیک
همان طور که در عکس مشاهده می‌شود، زمانی که یک تحلیلگر اندیکاتور استوکاستیک را بر روی چارت تکنیکال خود به اجرا در میآورد 2 خط طبق این اندیکاتور برای شما نمایش داده می‌شود. به طور مثال اگر این اندیکاتور را در مفیدتریدر بر روی چارت تکنیکال خود اجرا کنید یک خط آبی و یک خط قرمز برای شما نمایش داده خواهد شد. رنگ این خطوط در پلتفرم های مختلف تکنیکال ممکن است متفاوت باشد. حرکت هر یک از این خطوط طبق فرمولی منحصر به فرد می‌باشد که در ادامه آن را بیان خواهیم کرد.
اسیلاتور ها به صورت کلی داراری محدوده نموداری بین 0 تا 100 می‌باشند. هر اسیلاتور به صورت پیش فرض پلتفرم تکنیکالی خود، دارای دو محدوده مشخص شده بین 0 تا 20 و 80 تا 100 می‌باشند. البته در استراتژی‌های مختلف ممکن است این محدوده ها تقسیم بندی متفاوتی داشته باشند. مثلا در بعضی استراتژی ها محدوده 20 تا 50 و محدوده 50 تا 80 را نیز به این محدوده ها اضافه می‌کنند که در هر استراتژی ممکن است این محدوده‌ها نقش یا معنی و مفهوم متفاوتی را در صادر کردن سیگنال خرید یا فروش ایفا کنند.
محدوده اشباع خرید یا بیش خرید چیست؟
اکثرا زمانی کلمه و عبارت بیش خرید مورد استفاده قرار می‌گیرد که، سهام موردنظری طبق پارامتر های بنیادی، قیمتی داشته باشد که، بیشتر از ارزش ذاتی آن سهم است. منطقه اشباع خرید محدوده‌ای است روی نمودار، که شامل عدد بین 80 تا 100 می‌شود.
زمانی که دو خط تشکیل دهنده استوکاستیک وارد این محدوده شوند گفته می‌شود که قیمت سهم وارد محدوده اشباع خرید شده است. دو خط استوکاستیک زمانی که وارد این محدوده می‌شوند معمولا معامله‌گران منتظر اصلاح قیمتی خواهند بود و هر لحظه ممکن است سهام مورد نظر را بفروشند. البته کلمه بیش خرید را معمولا معامله‌گران فاندامنتالی یا بنیادی بیشتر استفاده می‌کنند و محدوده اشباع خرید را نیز معامله‌گران تکنیکالی بیشتر استفاده می‌کنند که با ترکیب کردن محدوده اشباع خرید و بیش خرید تحلیل‌گران و معامله‌گران می‌توانند اعتبار بیشتری به تحلیل خود بدهند.
محدوده اشباع فروش یا بیش فروش چیست؟
برعکس بیش خرید که با تعریف آن آشنا شدید بیش‌فروش به این معنی است که سهام مورد نظر در حال حاضر قیمتی دارد که آن قیمت، کمتر از ارزش ذاتی سهم می‌باشد. محدوده اشباع فروش نیز به محدوده 0 تا 20 گفته می‌شود و به این معنی است که زمانی که دو خط مربوط به استوکاستیک در محدوده نموداری 0 تا 20 هستند قیمت سهم در محدوده اشباع فروش قرار دارد. به این معنی که وقتی این دو خط وارد این محدوده می‌شوند سهم مور نظر خالی از فروشنده شده است. همان طور که گفته شد در این محدوده نیز به طور کل معامله‌گران بنیادی و تکنیکال با ترکیب اشباع خرید و بیش‌فروش می‌توانند اعتبار بیشتری به تحلیل خود بدهند.
فرمول محاسبه استوکاستیک
همان طور که گفته شد استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است که معمولا یک خط آن آبی که آن را خط K می‌نامند و خط دیگر آن قرمز و آن را خط D می‌نامند. خط آبی یا K را مقدار استوکاستیک برای هر دوره و خط D از میانگین متحرکت 3 دوره‌ای خط K به دست می‌آید و حرکت آن به نسبت خط K کندتر است. هر یک از خط K و D به موجبی که باعث می‌شوند سیگنال صادر شود، مرتبا موقعیت آن‌ها توسط معامله گران پیگیری می‌شود. (در ادامه به سیگنال‌های صادر شده توسط استوکاستیک خواهیم پرداخت)
ممکن است برای فرمول استوکاستیک در دوره آن از اعداد 5، 9 یا 14 استفاده شود که هر چه این عدد کمتر قرار داده شود موجب می‌شود میزان حساسیت استوکاستیک بالاتر برود. (منظور از تنظیم این مقدار خط K یا آبی می‌باشد) این عدد با توجه به موقعیت و شرایط بازار تایین می‌گردد.
فرمول محاسبه خط K (آبی)
در این فرمول
CP: آخرین قیمت بسته شدن (CLOSING PRICE)
L14: پایین‌ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
می‌باشد.
فرمول محاسبه خط D (قرمز)
در فرمول فوق
H3: بالاترین قیمت ۳ دوره معاملاتی اخیر
L3: کمترین قیمت معامله شده درطی ۳ دوره
چگونه استوکاستیک، مومنتوم قيمت را اندازه‌گیری می‌کند؟
منظور از مومنتوم، مقدار حرکتی قیمت سهم می‌باشد. یکی از کارهای مهمی که اندیکاتور استوکاستیک انجام می‌دهد این است که روند حرکتی قیمت را در قالب نوسان های کوچک و پیوت های کوچک نمایش می‌دهد. (به دلیل تناوب پایین و حساسیت بالا)
برای اینکه اندیکاتور بتواند این روند حرکتی را اندازه‌گیری کند از دوره‌های زمانی مختلفی استفاده می‌کند. این دوره ها ممکن است به طور پیش فرض روی هر پلتفرم تکنیکالی شامل اعداد 5، 9 یا 14 باشد که می‌توان این مقدار را به طور دستی تعیین نمود. برآیندی که در این دوره ها به دست می‌آید در تعیین مومنتوم قیمت اندیکاتور استوکاستیک نقش بسیار مهمی دارد.
البته تغییر این داده ها به طور مثال از 5 به 14 تغییر زیادی در این اندیکاتور ایجاد نمی‌کند. زیرا اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق در بالاترین و پایین‌ترین نقاط در نمودار را بررسی می‌کند و آن‌ها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره اتخاب شده، مورد مقایسه دقیق قرار می‌دهد. این داده ها باعث می‌شوند که اندیکاتور استوکاستیک بتواند مشخص کند که در حال حاضر قیمت در منطقه اشباع خرید قرار دارد یا اشباع فروش.
انواع استوکاستیک
- استوکاستیک سریع: یکی از انواع کم کاربرد استوکاستیک می‌باشد که به دلیل اینکه نوسانات زیادی دارد و ممکن است سیگنال زیادی صادر کند که با شکست مواجه می‌شود. این نوع استوکاستیک به مراتب کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- استوکاستیک کند: این نوع استوکاستیک کارایی و کاربرد و درنتیجه طرفداران بیشتری دارد. از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.
- استوکاستیک کامل: استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک می‌باشد. در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار محاسبه شده است.
سیگنال گیری از اندیکاتور استوکاستیک
استوک استیک اندیکاتوری است که بیشتر نوسانگرنما است. پس به همین دلیل بیشتر برای معاملات نوسانگیری کوتاه مدت از آن استفاده می‌شود. به طور کلی هر زمان که خط D (قرمز) توسط خط K (آبی) قطع شود سیگنالی صادر می‌شود.
برخی از حالات صدور سیگنال توسط اندیکاتور استوکاستیک
به طور کل اگر این قطع شدن در حوالی محدوده 20 نمودار و رو به بالا باشد سیگنال خرید و اگر این قطع شدن در حوالی محدوده 80 و به سمت پایین باشد سیگنال فروش می‌باشد.
در موارد، از دیگر استراتژی های مختلفی که روی این اندیکاتور پیاده می‌شود سیگنال های متعددی بیان می‌شود. برای مثال در بعضی استراتژی ها گفته می‌شود هر زمان خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع نمود، به شرطی این سیگنال ارزش و اعتبار دارد که محدوده 50 نمودار شکسته شود.
در تعدادی از استراتژی ها نیز گفته می‌شود هنگام صادر شدن سیگنال فروش یعنی قطع شدن خط D توسط خط K، زمانی اعتبار دارد که محدوده 80 رو به پایین شکسته شود.
تعدادی از معامله‌گران بلند مدتی نیز از محدوده اشباع خرید و اشباع فروش این اندیکاتور برای معاملات خود به گونه‌ای استفاده می‌کنند که گفته می‌شود زمانی که خط K و D در زیر محدوده 20 قرار دارند زمان ورود به سهم و زمانی که خط K و D بالای 80 قرار دارند سهام‌دار باید آماده فروش سهم خود باشد.
واگرایی های استوکاستیک
همان طور که می‌دانید واگرایی ها تنها متعلق به دسته اسیلاتورها هستند. استوکاستیک نیز به مانند هر اسیلاتور دیگری دارای واگرایی های در نمودار خود نسبت به نمودار قیمت می‌باشد. همچنین واگرایی ها در استوکاستیک نسبت به واگرایی ها در اسیلاتور های دیگر به مراتب کمتر می‌باشد. اما در بین تحلیل‌گران این فرضیه وجود دارد که واگرایی های استوکاستیک از اعتبار بالایی برخوردار هستند. به همین دلیل در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک، احتمال تغییر روند در قیمت و روند به شدت بالا می‌باشد.
یادآوری: واگرایی به این معنی است که اگر روند قیمت و روند اندیکاتور، روندی خلاف یکدیگر داشته باشند نشان از یک واگرایی می‌تواند باشد. برای درک بهتر این جمله تصویر بالا را مشاهده کنید. در نقاطی از نمودار استوکاستیک مشاهده می‌شود که دو پیوت کف تشکیل شده شرایطی دارد که نشان می‌دهد:
پیوت دوم بالاتر از پیوت اول است این نشان دهنده یک روند صعودی در نمودار استوکاستیک می‌باشد. اما برعکس در نمودار قیمت مشاهده می‌شود در همان زمان دو پیوت کف زده شده است که پیوت کف دوم پایین تر از پیوت کف اول می‌باشد، که این مورد نشان دهنده یک روند نزولی است. به این حالت پیش آمده واگرایی گفته می‌شود که روند اندیکاتور و روند قیمت خلاف یکدیگر هستند.
انواع واگرایی ها
به طور کل واگرایی‌ها 2 نوع هستند:
واگرایی مثبت یا (RD+):
بر اساس این نوع واگرایی در اندیکاتور، پیوت کف تشکیل شده دوم بالاتر از پیوت کف اول اندیکاتور می‌باشد. اما در نمودار قیمت پیوت کف تشکیل شده دوم پایین تر از پیوت کف تشکیل شده اول می‌باشد.
2. منفی یا (RD-):
طبق این نوع واگرایی در اندیکاتور، پیوت سقف تشکیل شده دوم پایین تر از پیوت سقف تشکیل شده اول می‌باشد. اما در نمودار قیمت پیوت سقف تشکیل شده دوم بالاتر از پیوت سقف تشکیل شده اول می‌باشد.
ایرادات و معایب اندیکاتور استوکاستیک
- یک ایراد عمومی که در این اندیکاتور استوکاستیک و همه ایندیکاتور های دیگر به وجود می‌آید این است که سیگنال هایی که توسط این اندیکاتور ایجاد می‌شود ممکن است با شکست مواجه شوند. به این معنی که قیمت و روند، مطابق با سیگنال صادر شده توسط این اندیکاتور حرکت نمی‌کند.
- اندیکاتور استوکاستیک به دلیل داشتن تناوب پایین، ممکن است سیگنال صادر شده توسط آن در همان کندلی که باعث صدور سیگنال شده است از بین برود. البته می‌توان تناوب اندیکاتور را تغییر داد که در این صورت پیشنهاد می‌شود به جای استفاده از این اندیکاتور از اندیکاتور های دیگر که تناوب بالاتری دارند استفاده کرد. زیرا اندیکاتور زمانی اعتبار دارد که با همان شرایط پیش‌فرض مورد استفاده عموم باشد.
- این اندیکاتور به دلیل نوسانات بالایی که دارد سیگنال های زیادی صادر می‌کند. همین موجب می‌شود تا سیگنال های اشتباه زیادی توسط این اندیکاتور صادر شود. (که این مورد هم می‌تواند ایراد استوکاستیک باشد هم مزیت آن)
باید در نظر داشت که همه این ایرادات در کنار یکدیگر نتوانسته‌اند از محبوبیت این اندیکاتور بکاهد و کماکان مورد استفاده تعداد زیادی از معامله‌گران می‌باشد.
تفاوت بین اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) و استوکاستیک (نوسانگر تصادفی) چیست؟
در بخش‌های انتهایی مقاله هستیم، اکنون که کمی حرفه‌ای تر شده‌اید مقداری تخصصی تر به این اندیکاتور ها توجه کنید. قطعا تاکنون نام اندیکاتور RSI به گوش شما خورده است و یا شاید اصلا مورد استفاده خودتان باشد. به دلیل اینکه در بسیاری از موارد این 2 اندیکاتور با یکدیگر ترکیب می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند در این بخش تفاوت های آن‌ها را برای شما بازگو خواهیم کرد.
اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی و استوکاستیک هر دو نوسانگرنما هستند. همان طور که گفته شد استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی بر این اساس پایدار است که قیمت های بسته شدن باید نزدیک به جهتی یکسان با روند فعلی بسته شود. با این حال، RSI یا شاخص قدرت نسبی اندازه خرید و فروش بیش از حد را با اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها دنبال می‌کند.
به عبارت دیگر RSI بیشتر برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها طراحی شده است اما استوکاستیک بیشتر در روندهای رنج و خنثی کاربرد دارد به همین دلیل نیز استوکاستیک برای نوسان گیری های کوتاه مدت بسیار مناسب می‌باشد.
از دیگر تفاوت‌های آن‌ها می‌توان این مورد را نام برد که اندیکاتور RSI، سطح مشخص برای اشباع خرید یا اشباع فروش را بر مبنای سرعت حرکتی می‌سنجد و از طرفی اندیکاتور استوکاستیک این سطح را بر مبنای آخرین قیمت بسته شده در جهت روند کنونی، مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
کلام آخر
در این مقاله 0 تا 100 اندیکاتور استوکاستیک از قبیل سیگنال های خرید و فروش، محدوده اشباع خرید و فروش، معایب، و… مورد بررسی قرار داده شد. باید در نظر داشت توسط استوکاستیک می‌توان سیگنال های خرید و فروش خوبی را دریافت نمود. اما این سیگنال های دریافت شده به تنهایی نمی‌توانند مبنای قابل اعتمادی برای خرید یا فروش باشند و باید پارامتر های دیگر مثل حجم معملات، سطوح حمایت و مقاومت و… با این اندیکاتور ترکیب شوند. حتی می‌توان مانند بسیاری از معامله‌گران استراتژی‌های دیگر را با این اندیکاتور ترکیب نمود. به گفته سازنده این اندیکاتور دکتر جورج لین این اندیکاتور را می‌توان به همراه امواج الیوت و بازگشت فیبوناچی به کار گرفت.
کالج تی بورس با برگزاری دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد، مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ها و اسیلاتور های پرکاربرد در هر بازار مالی را به صورت کاربردی برای استفاده در معاملات آموزش می‌دهد. شما عزیزان می‌تواند با شرکت در دوره صفر تا صد آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد، مسیر آسان‌تری برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای را طی کنید.
کالج تی بورس امیدوار است این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد. موفق باشید.
مقالاتی که پیشنهاد می‌کنیم برای آموزش رایگان سرمایه گذاری مطالعه کنید
آیا می دانید کدام بازار مالی برای شما سودآورتر است؟
جهت دست‌یابی به جواب این سوال، در کارگاه‌های رایگان زیر شرکت کنید.
دیدگاهتان را بنویسید