• بهترین سرمایه گذاری چیست؟
  • دوره‌های صفرتاصد آموزشی
    • دوره آموزش بورس ایران
    • دوره آموزش سهام جهانی
    • دوره آموزش بازار آپشن
    • دوره آموزش آتی کالا
    • دوره سبک زندگی معامله‌گر
    • دوره آموزش ارز دیجیتال
    • دوره آموزش فارکس
  • کلاب تخصصی تی‌بورس
    • سامانه اعضای کلاب
    • نحوه عضویت در کلاب
  • درباره تی‌بورس
    • تماس با ما
    • مجوز فنی و حرفه‌ای
کالج تی‌بورس
  • بهترین سرمایه گذاری چیست؟
  • دوره‌های صفرتاصد آموزشی
    • دوره آموزش بورس ایران
    • دوره آموزش سهام جهانی
    • دوره آموزش بازار آپشن
    • دوره آموزش آتی کالا
    • دوره سبک زندگی معامله‌گر
    • دوره آموزش ارز دیجیتال
    • دوره آموزش فارکس
  • کلاب تخصصی تی‌بورس
    • سامانه اعضای کلاب
    • نحوه عضویت در کلاب
  • درباره تی‌بورس
    • تماس با ما
    • مجوز فنی و حرفه‌ای
آخرین اطلاعیه ها
جهت نمایش اطلاعیه باید وارد سایت شوید
مجله آموزشی کالج تی‌بورس

وبلاگ

کالج تی‌بورس > بلاگ > تحلیل تکنیکال > آموزش اندیکاتور ATR اسیلاتور متوسط دامنه واقعی

آموزش اندیکاتور ATR اسیلاتور متوسط دامنه واقعی

1 آذر 1399
ارسال شده توسط عمادالدین یوسف زاده
تحلیل تکنیکال
آموزش اندیکاتور ATR

فهرست مطالب مقاله آموزش اندیکاتور ATR اسیلاتور متوسط دامنه واقعی

در این مقاله قصد داریم به توضیح اندیکاتور ATR یا همان میانگین محدوده واقعی بپردازیم. اندیکاتور ATR اندیکاتوری هست که برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط ولس ویلدر – Welles Wilder در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال معرفی گردید، این شاخص که فی‌الواقع، میانگین متحرک دارای متغیری به اسم دامنه صحیح در یک پریود ۱۴ کندل (به‌صورت پیش‌فرض) می‌باشد که به اندازه‌گیری میزان نوسان قیمت در نمودارهای قیمت بازارهای مالی و بورس می‌پردازد؛ که از خواص مهم این اندیکاتور که در دسته نوسانگر نماها می‌باشد این است که نوسانات موجود در بازار سهام را به‌خوبی نشان می‌دهد.
ختما بخوانید: اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

آموزش اندیکاتور ATR اسیلاتور متوسط دامنه واقعی



اسیلاتور یا نوسانگر نما چیست؟

اسیلاتور یک ابزار تحلیلی زیرمجموعه اندیکاتورها است که شامل یک یا چند نمودار شامل فرمول‌های محاسباتی داده‌ها می‌باشند. در یک محدوده، با داشتن حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل‌شده است که از دو طریق تقاطع باز سطح میانی یا نوسان بین سدهای مرزی مورداستفاده است. اسیلاتورها موردعلاقه نوسان گیران کوتاه‌مدت در نمودارهای قیمت خنثی (رنج-ساید) می‌باشد. استفاده از اندیکاتور ATR یا Average True Range در معاملات طولانی‌مدت نتیجه‌ی مطلوب‌تری خواهد داشت. آموزش اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR چیست؟

ممکن است به این مسئله در بازار بورس برخورد کرده باشید که زمانی شما روندی را در نمودار شناسایی کردید، چگونه هدف قیمتی آن روند را پیش‌بینی کنید و حتی حد ضرر یا رد سیگنال خود را هم پیدا کنید. اندیکاتور ATR به ما کمک خواهد کرد که با توجه به متوسطی از روندهای گذشته این موضوع را روشن سازد؛ که تقریباً تا چه میزان می‌توان توقع داشت که قیمت سهم در جهت روند خود مسیر را طی کند. بر همین اساس اندیکاتور ETR میانگین میزان حرکت قیمت سهم را در دوره‌های خاص مورد ارزیابی قرار داده و به ما اعلام خواهد کرد. اسیلاتور ATR هم به‌مانند بسیاری اندیکاتورهای دیگر ۱۴ دوره یا کندل را به‌صورت پیش‌فرض مورداستفاده قرار می‌دهد. ما از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI و اندیکاتور ایچیموکو و اندیکاتور stochastic و اندیکاتور MACD می‌توانید استفاده کنید. اگر مقدار ATR در بازه‌ی زمانی طولانی‌مدت پایین بماند نشان‌دهنده‌ی تثبیت قیمت در بازار بورس است. به این دلیل که هرچه مقدار ATR پایین‌تر باشد نشان‌دهنده‌ی نوسان کم‌قیمت در بازار و هر چه بیشتر باشد نشان‌دهنده‌ی نوسان بالای قیمت در بازار است. اسیلاتور ATR جز اندیکاتورهای غیر مومنتومی بورسی هستند که جهت بازار را نشان نمی‌دهند و هر زمان نوسان قیمت در بازار افزایش پیدا می‌کند رنج حرکتی ‏ATR هم زیاد شده و هر زمان نوسانات کاهش پیدا می‌کند ATR هم کاسته می‌شود.
حتما بخوانید: فیلم آموزش کار با نرم افزار مفید تریدر

نحوه باز کردن اندیکاتور ATR در فضای متاتریدر و Tradingview

برای باز کردن اندیکاتور ATR در محیط نرم‌افزار مفید تریدر  پس از باز کردن TAB درج (INSERT) وارد منوی کشویی اندیکاتورها (INDICATORS) و پس‌ازآن کشو نوسانگر نماها (oscilators) و درنهایت اندیکاتور average true range را انتخاب کنید. در سایت رهاورد ۳۶۵ بورس که از موتور tradingview برای سهام بازار بورس ایران استفاده می‌کند می‌توان از گزینه‌های اندیکاتور و یا کلید میانبر (/) استفاده کرد و نام اندیکاتور ATR را جستجو کرد و آن را اجرا نمود. نحوه باز کردن اندیکاتور ATR در فضای متاتریدر و Tradingview

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

برای محاسبه اندیکاتور ابتدا بایستی مقدار (TR) محاسبه شود که از فرمول زیر محاسبه می‌شود.

TR=Max[(H – L),Abs(H – CP​),Abs(L – CP​)]

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR   در این فرمول بزرگ‌ترین (MAX) عدد به‌دست‌آمده بین سه آیتم مدنظر گرفته‌شده میزان TR را مشخص می‌کند که این آیتم‌ها به شرح زیر می‌باشد: بالاترین قیمت کندل حال حاضر (H) منهای پایین‌ترین قیمت کندل حال حاضر (L) قدر مطلق بین بالاترین قیمت کندل حال حاضر (H) منهای قیمت بسته شدن کندل روز قبل (Cp) قدر مطلق (Abs) پایین‌ترین قیمت کندل حال حاضر (L) منهای قیمت بسته شدن کندل در روز قبل (Cp)   قدر مطلق به میزان واحد جابجایی از عدد صفر بدون در نظر گرفتن مثبت یا منفی بودن عدد را گویند که با نماد (I) نشان داده می‌شود برای مثال:

|-۱۰|= ۱۰ در این فرمول بزرگ‌ترین

|+۱۰|= ۱۰

Abs=10

در گام بعدی نیاز به محاسبه atr می‌باشد.

کاربرد اندیکاتور ATR

i= متوسط دامنه صحیح i کندل قبلی ما

t= کندل حال حاضر

t-1= یک کندل ماقبل

n= طول دوره ATR

حتما بخوانید: نمودار حسابی و لگاریتمی چیست و چه تفاوتی دارند؟

کاربرد اندیکاتور ATR در نمودارهای قیمت بازار

 در نمودارهایی که اغلب شکاف قیمتی و جریانات محدود اتفاق می‌افتد، قیمت یک سهم بالاتر یا پایین‌تر از حداکثر بازه مجاز روز باز می‌شود و سنجش نوسانات که تنها بر اساس شاخ و دم‌های کندل ها عمل کند، بسیاری از اندیکاتورها نمی‌توانند این نوسانات را به هنگام ایجاد گپ قیمتی تشخیص دهند. به همین واسطه اندیکاتور ATR برای شناسایی به‌موقع این قسم از نوسانات طراحی شد و لازم به ذکر است این اندیکاتور جهت قیمت را به‌هیچ‌عنوان نشان نمی‌دهد و فقط نوسانات آن را مشخص می‌کند.

استفاده‌های مستقیم از اندیکاتور ATR

۱- می‌توان رنج حرکت نمودار قیمت روزانه بازار بورس را به‌دقت موردبررسی قرارداد. استفاده‌های مستقیم از اندیکاتور ATR ۲- گرفتن سیگنال‌های خریدوفروش در معاملات که البته اندیکاتور ATR به‌تنهایی سیگنال مناسبی برای ورود یا خروج از معامله نیست و حتماً در ترکیب با استراتژی‌های دیگر باید مورداستفاده قرار گیرد. ۳- کمک گرفتن از مقادیر ATR برای محاسبه حد ضرر یا رد سیگنال (SL) و یا موفقیت سیگنال یا حد سود (TP). ۴- تشخیص بازار با توان بالا و نوسان بالا از بازار رنج، ولی به‌هیچ‌وجه جهت بازار را به ما نشان می‌دهد؛ زیرا که جز اندیکاتورهای غیر مومنتومی می‌باشد.

نحوه استفاده از ATR در معاملات بازارهای سرمایه

زمانی که در یک معامله شما طبق استراتژی معاملاتی خود سیگنالی برای خرید دریافت می‌کنید، می‌توانید با استفاده از اندیکاتور ATR، میزان غلبه بر میانگین نوسانات در بازه مشخص‌شده در اندیکاتور را که به‌صورت پیش‌فرض به میزان ۱۴ کندل می‌باشد را بررسی کنید. به‌طوری‌که اگر روند حرکتی اندیکاتور ATR صعودی بود می‌توان به قدرت روند و نوسانات شدید قیمتی در آن بازه پی برد. همچنین اگر حرکت نزولی بود نشان‌دهنده بازار بدون نوسان و رنج است که می‌تواند مدتی برای شما خواب سرمایه را به همراه داشته باشد. شکست یک محدوده یا سطح حمایتی و یا مقاومتی در صورتی که با افزایش مقدار ATR همراه باشد نشان از فشار فروش و یا فشار خرید شدید دارد. نحوه استفاده از ATR در معاملات بازارهای سرمایه

نحوه محاسبه حد سود و ضرر در معاملات سهام بورس توسط ATR

در موردمحاسبه میزان حد سود به حد ضرر نیز می‌توان با استفاده از عدد حال حاضر ATR موجود در اندیکاتور که در بازار بورس ایران نمودار نوسانات قیمت سهم را نشان می‌دهد و در بازار فارکس که بر اساس پیپ می‌باشد، با توجه به استراتژی و مدیریت ریسک به ریوارد که می‌تواند مقداری برابر با ۱ به ۸/۱ یا ۱ به ۲ و یا ۱ به ۳ باشد را به این طریق اعمال نمود. حال حاضر ATR * X=Y X=1/8 یا X=2 یا X=3 قیمت موفقیت سیگنال (TP = Y) قیمت فعلی برای انجام معامله + قیمت رد سیگنال (SL) = قیمت فعلی برای انجام معامله – atr حال حاضر نحوه محاسبه حد سود و ضرر در معاملات سهام بورس توسط ATR

نتیجه‌گیری

همان‌طور که اشاره شد اندیکاتور ATR یک نمونه از ابزار تحلیل نمودار قیمت بسیار عالی برای نوسانات قیمت است، که درواقع متغیری است که همیشه در نمودارهای قیمت یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی اهمیت بسیاری دارد. این اندیکاتور بهترین گزینه برای سنجش قدرت کلی یک‌روند و دستیابی به محدوده معاملات محسوب می‌شود. اغلب معامله گران باهدف محافظت از سود خود در بازار از ATR استفاده می‌کنند بهتر است از اندیکاتور ATR در بازه‌های بلندمدت استفاده شود؛ ولی می‌توان از آن در بازه‌های کوتاه‌مدت مثل روزانه نیز کمک گرفت. اگر استراتژی شما بر پایه حجم قرارگرفته باشد می‌تواند ابزار مناسبی برای شما در جهت سیگنال اطمینان از ورود به معاملات سهام و همچنین مشخص کردن حد ضرر و حد سود در معاملات بورس است. امیدواریم این مقاله حداکثر استفاده را برای شما در بازار بورس داشته باشد. لطفاً هرگونه سؤال یا ابهام خود را در خصوص اندیکاتور ATR و همچنین بهینه ساختن این مقاله برای ایجاد بهره‌وری بیشتر با ما به اشتراک بگذارید.

دانلود فایل صوتی mp3 آموزش اندیکاتور ATR

https://tboursecollege.com/wp-content/uploads/2020/11/atr.mp3 منابع
  • https://school.stockcharts.com
  • https://www.youtube.com/watch?v=LBQIkLkU8WY
  • کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال

مقالاتی که پیشنهاد می‌کنیم برای آموزش رایگان سرمایه گذاری مطالعه کنید

  • حد ضرر در معاملات بورس چیست و چگونه آن را تعیین کنیم؟
  • علم کندل استیک و الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال
  • مدیریت سرمایه در بازار آتی
  • حد ضرر چیست و چگونه می‌توان از آن در معاملات استفاده کرد؟
4.2/5 - (10 امتیاز)
برچسب ها: آموزش بورس اوراق بهادارآموزش سرمایه گذاری در بورساسیلاتوراندیکاتوراندیکاتور atrبورستحلیل تکنیکالخرید و فروش سهامسرمایه گذاری در بورس
درباره عمادالدین یوسف زاده

مدرس و مدیر شعبه بندرعباس کالج تی بورس

نوشته‌های بیشتر از عمادالدین یوسف زاده
جدیدتر صندوق ETF دارا دوم و دارا سوم
قبلی پول هوشمند در بورس چیست و چطور ورود پول هوشمند را تشخیص دهیم؟

1 Comment

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

  • باقر آب شیرینی گفت:
    4 خرداد 1400 در 08:14

    سلام
    عالی بود.

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

مشاهده عملکرد استراتژی آپر در بورس
  • Instagram
  • Telegram
لایو با موضوع روانشناسی معامله‌گر
کليه حقوق مادی و معنوی متعلق به کالج آموزشی تی بورس می‌باشد.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://tboursecollege.com/?p=21020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
close-link
لیست علاقه مندی ها 0
صفحه لیست علاقه مندی را باز کنید به خرید ادامه دهید
مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.