اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌

در سال ۱۹۸۰ دونالد لمبرت (Donald Lambert) برای اولین بار اندیکاتور cci که به آن شاخص کانال کالا (commodity channel index) نیز گفته می شود، را معرفی کرد. بر خلاف اسمی که اندیکاتور  cci دارد، تنها مخصوص بورس کالا نیست و امروزه در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله یاد میگیریم که اندیکاتور cci چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد. با ما همراه باشید…

باتوجه به رشد روز افزون سرمایه گذاری در بازارهای مالی ،معامله گران از تحلیل های مختلفی استفاده می‌کنند که شامل:

• تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)
• تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
• رفتارشناسی و روانشناسی بازار (Price Action)

یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، ابزارهایی مبتنی بر نوسانات قیمت سهام هستند که به اندیکاتورها (Indicator) و اسیلاتورها (Oscillator) یا همان نوسان گر نماها شهرت دارند.

حتما بخوانید: آموزش تصویری نرم افزار مفید تریدر

اندیکاتورها و اسیلاتورها به صورت جامع مجموعه توابع ریاضی از قیمت سهام هستند. که طبق فرمول های خاص ریاضی (که در ادامه به آنها می‌پردازیم) در جهت تحلیل قیمت سهام وبا استفاده از انواع میانگین یا حجم معاملات برای گرفتن تاییدها یا هشدارها و از همه مهم تر تضعیف یا قدرت روندها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با ما همراه باشید تا در این مقاله آموزش بورس به توضیح هر کدام از موارد زیر بپردازیم.

• تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتورها

• انواع اندیکاتورها

• هر آنچه باید درباره اندیکاتور cci بدانید

• فرمول محاسبه اندیکاتور cci

• مسیر افزودن اسیلاتور cci در نرم افزار مفید تریدر

• سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور cci

• واگرایی ها دراندیکاتور cci

حتما بخوانید: واگرایی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها درتحلیل تکنیکال

برای شناخت بهتر این تفاوت ها در ابتدا به تعریف اندیکاتور و اسیلاتور می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

همانطور که در ابتدا گفته شد اندیکاتورها توابع ریاضی از قیمت سهام هستند که اگر بخواهیم برای آنها معادل فارسی انتخاب کنیم به معنی شاخص یا مقیاس می‌باشند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن تایید یا عدم تایید و سنجش قدرت روندها یا حتی پیش‌بینی آینده روند، در کنار سایر ابزار و الگوها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع اندیکاتورها:

• روندی ها (trend)

• اسیلاتورها (oscillator)

• اندیکاتور حجم (volume)

• اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill Williams)

اسیلاتور چیست؟

همانطور که گفته شد اسیلاتورها یکی از زیرمجموعه های اندیکاتورها می‌باشند که اگر بخواهیم معادلی فارسی برای آنها در نظر بگیریم به معنی نوسان کننده یا ارتعاش سنج می‌باشند، پس نمی‌توان گفت اندیکاتور و اسیلاتور مترادف یکدیگر هستند.

وظیفه اصلی اسیلاتور در تحلیل تکنیکال بررسی میزان هیجان خریداران و فروشندگان می‌باشد ومعامله گران را از میزان هیجانات موجود در معاملات آگاه می‌سازد.

حتما بخوانید: تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور cci چیست؟

در سال ۱۹۸۰ دونالد لمبرت (Donald Lambert) برای اولین بار اندیکاتور cci که به آن شاخص کانال کالا (commodity channel index) نیز گفته می شود، را معرفی کرد. بر خلاف اسمی که این اندیکاتور دارد، تنها مخصوص بورس کالا نیست و امروزه در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور cci از گروه اندیکاتورهای اسیلاتور یا نوسان گر نماها است و مانند سایر اندیکاتورهای گروه اسیلاتور (macd،rsi و…) در بازه ای مشخص شده نوسان دارد و بازه نوسان آن بین (۱۰۰- تا ۲۰۰+است) که اغلب اسیلاتور cci در فاصله‌ی ۱۰۰- تا ۱۰۰+  درحال نوسان است و گاهی اوقات نیز خارج از این محدوده قرار می‌گیرد که نشان از محدوده های اشباع خرید (بالاتر از ۱۰۰+) و اشباع فروش (پایین تراز ۱۰۰-) است.

فرمول محاسبه اندیکاتور cci

این اندیکاتور قیمت اکنون را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. با توجه به اینکه نیازی به حفظ کردن این فرمول نیست، صرفا برای آگاهی بیشتر شما گفته می‌شود.

برای محاسبه اندیکاتور cci از چهار کمیت استفاده شده است:

1. قیمت واقعی دارایی (Price)
2. میانگین متحرک(MA)
3. عدد ثابت (۰,۰۱۵)
4. میانگین انحراف(D)

(CCI= (Price-MA) / (0,015*D

حتما بخوانید: علم کندل استیک و الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

مسیر افزودن اسیلاتور cci درنرم افزار مفید تریدر

Insert>>Indicators>>Oscillators>>Commodity channel index

ابتدا از قسمت insert گزینه indicators را انتخاب کنید سپس از قسمت oscillators گزینه commodity channel index را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب گزینه commodity channel index (cci) ok را بزنید.

تنظیمات اندیکاتور به صورت پیش فرض روی دوره ۱۴ روزه تنظیم شده، که نیازی به تغییر نیست (یعنی قیمت در ۱۴ روز معاملاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد)

نکته: هر مقدار از عدد ۱۴ کمتر انتخاب شود شاهد نوسانات بیشتری خواهیم بود و امکان بیشتر شدن سیگنال های خطا وجود دارد. چنانچه از دوره ۱۴ روزه بیشتر انتخاب شود نوسانات کمتری را شاهد خواهیم بود و منجر به کاهش سیگنال های خرید و فروش می‌شود.

حتما بخوانید: آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور cci

ساده ترین استراتژی با استفاده از اندیکاتور cci (مناطق اشباع خرید و فروش)

اولین و ساده ترین استراتژی که می‌توان از اندیکاتور گرفت به این صورت است که هر زمان cci بتواند خط ۱۰۰+ را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال برای خرید تصور می شود که سهم وارد یک روند صعودی و روبه رشد شده است. این پوزیشن زمانی بسته می‌شود که cci مجدد خط ۱۰۰+ را به سمت پایین قطع کند.

همینطور زمانی که cci حد پایین خود (خط -۱۰۰) را به سمت پایین قطع کند تصور می شود که سهم وارد یک روند نزولی شده و سیگنال فروش صادر شده است و زمانی که خط (-۱۰۰)مجدد به سمت بالا قطع شود یک سیگنال برای خرید صادر می شود.

خط روند در اندیکاتور cci

از نکته های مهم این اسیلاتور این است که می‌توان برای آن خط روند رسم کرد، شکست خط روند در اندیکاتور cci نشان از تغییر روند سهم و شروع یک روند صعودی یا نزولی جدید می‌باشد،که این خود می‌تواند یکی دیگر از کاربرد های این اسیلاتور باشد.

حتما بخوانید: ۳ نمودار قیمت پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

کافیست بر روی کف ها یا سقف های cci خط روند رسم شود اگر خط روند کف به سمت پایین شکسته شود آغاز یک روند نزولی وسیگنالی برای فروش است و اگر خط روند سقف به سمت بالا شکسته شود، نوید بخش آغاز یک روند صعودی است و سیگنالی برای خرید صادر می‌شود.

همانطور که در تصویربالا مشاهده می‌کنید شکست خط روند کف به سمت پایین صورت گرفته است که پس از آن روند سهم نزولی شده است و خود سیگنالی برای فروش محسوب می‌شود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید روند سهم پس از شکست خط روند سقف به سمت بالا صعودی شده است و سیگنالی برای خرید محسوب می‌شود.

واگرایی (divergence) در اندیکاتور cci

واگرایی ها در اندیکاتور cci یکی از سیگنال های قدرتمند این اندیکاتور است، که به صورت کلی واگرایی ها نشان از تایید و ادامه روند و یا بازگشت روند هستند.

حتما بخوانید: الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

واگرایی مثبت:

واگرایی مثبت هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی (کالا،سهام،ارز) یک کف جدید پایین تر از کف قبلی ایجاد کرده باشد اما اندیکاتور آن کف را تایید نکند و کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل دهد و صعود داشته باشد (واگرایی مثبت سیگنال خرید محسوب می‌شود)

همانطور که در تصویربالا مشاهده می‌کنید قیمت سهم کفی پایین تر از کف قبلی خود را ایجاد کرده اما اندیکاتور این کف را تایید نکرده و کفی بالاتر از کف قبلی خود زده است ،اینجا شاهد واگرایی مثبت هستیم که پس از آن قیمت صعود داشته است و سیگنالی برای خرید محسوب می‌شود.

حتما بخوانید: مووینگ اوریج، یک اندیکاتور قوی

واگرایی منفی:

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی سقفی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند اما اندیکاتور آن سقف را تایید نکند و یک سقف پایین تر از سقف قبلی خود بسازد که این واگرایی منفی یک سیگنال برای فروش محسوب می‌شود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت سهم سقفی بالاتر از سقف قبلی خود را ایجاد کرده اما اندیکاتور آن سقف را تایید نکرده و سقفی پایین تر از سقف قبلی خود ایجاد کرده است، در نتیجه شاهد واگرایی منفی هستیم که پس از آن قیمت نزول داشته است و سیگنالی برای فروش محسوب می شود.

برای آشنایی بیشتر با واگرایی ها پیشنهاد می‌شود مقاله مربوط به ” واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال “را مطالعه کنید.

نتیجه‌گیری:

اصل اول تحلیل تکنیکال می‌گوید: همه چیز در قیمت لحاظ شده است. اندیکاتور cci و استراتژی هایی که معرفی شده‌اند همانند دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نمی‌توانند به تنهایی برای انتخاب و ورود به سهم مناسب به ما کمک کنند، بلکه می‌توانند به عنوان یک ابزار کمکی معاملات ما را مطمئن تر کنند.

اندیکاتور cci نیز مانند دیگر اندیکاتورهایی که از گروه اسیلاتورها (نوسان گر نماها) هستند،برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش، حرکت و جهت روند و پیدا کردن واگرایی ها در روند سهم به ما کمک می‌کند.

پیشنهاد:

در نظر داشته باشید که استفاده از ابزارها تنها بخشی از موفقیت شما را در بازار تضمین می‌کند و برای موفقیت و تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای کافی نیستند. بسیار ضروری است به دیگر فاکتورها مانند: مدیریت سرمایه ، تحلیل بنیادی، رفتار شناسی سهام و روانشناسی معامله گر توجه بیشتری داشته باشید. ما در کالج تی بورس با کنار هم قرار دادن تمام این فاکتورها در دوره آموزش بورس از صفر به شما کمک می‌کنیم که به یک معامله گر موفق و مستقل تبدیل شوید.

امیدوارم از مطالعه این مقاله آموزشی نهایت استفاده را برده باشید، از بخش ارسال نظرات و پیشنهادات، سوالات و تجربیات خود را در استفاده از این اندیکاتور با ما در میان

بگذارید.