• بهترین سرمایه گذاری چیست؟
  • دوره‌های صفرتاصد آموزشی
    • دوره آموزش بورس ایران
    • دوره آموزش سهام جهانی
    • دوره آموزش بازار آپشن
    • دوره آموزش آتی کالا
    • دوره سبک زندگی معامله‌گر
    • دوره آموزش ارز دیجیتال
    • دوره آموزش فارکس
  • کلاب تخصصی تی‌بورس
    • سامانه اعضای کلاب
    • نحوه عضویت در کلاب
  • درباره تی‌بورس
    • تماس با ما
    • مجوز فنی و حرفه‌ای
کالج تی‌بورس
  • بهترین سرمایه گذاری چیست؟
  • دوره‌های صفرتاصد آموزشی
    • دوره آموزش بورس ایران
    • دوره آموزش سهام جهانی
    • دوره آموزش بازار آپشن
    • دوره آموزش آتی کالا
    • دوره سبک زندگی معامله‌گر
    • دوره آموزش ارز دیجیتال
    • دوره آموزش فارکس
  • کلاب تخصصی تی‌بورس
    • سامانه اعضای کلاب
    • نحوه عضویت در کلاب
  • درباره تی‌بورس
    • تماس با ما
    • مجوز فنی و حرفه‌ای
آخرین اطلاعیه ها
جهت نمایش اطلاعیه باید وارد سایت شوید
مجله آموزشی کالج تی‌بورس

وبلاگ

کالج تی‌بورس > بلاگ > تحلیل تکنیکال > فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج

23 دی 1399
ارسال شده توسط حمید خنجری
تحلیل تکنیکال
فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج

فهرست مطالب مقاله فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج

این مقاله اولین بخش از مجموعه مقالات فرمول های محاسبه اندیکاتورها است. در این مجموعه مقالات قصد داریم به توضیح فرمول های محاسبه اندیکاتورهای پرکاربرد بپردازیم و با نحوه کارکرد و منطق محاسبات این اندیکاتورها بیشتر آشنا بشویم. در اولین بخش از این مجموعه، فرمول محاسبه انواع اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) را بررسی می‌کنیم و به تفاوت آن‌ها با یکدیگر پی ببریم.

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

“مووینگ اوریج (Moving Average)” یا میانگین حرکتی، از شاخه اندیکاتورهای روندی (Trend) است و همانطور که از نام آن استنباط می‌شود، مبنای محاسبات این دسته اندیکاتور بر پایه محاسبه میانگین قیمت است. با محاسبه مووینگ اوریج (Moving Average) برای سهام ، تاثیر نوسانات ناگهانی و کوتاه مدت بر قیمت سهام کمرنگ و ضعیف می‌شود و امکان آنالیز منطقی تر میسر می‌شود.
حتما بخوانید: آموزش تصویری اندیکاتور مووینگ اوریج
مووینگ اوریج (Moving Average) قابلیت شخصی سازی بالایی دارد. شما می‌توانید بازه‌زمانی محاسبات را با آزادی کامل انتخاب کنید. برای معاملات کوتاه‌مدت می‌توانید از بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و برای معاملات بلندمدت از بازه‌های زمانی طولانی‌تر استفاده کنید. همچنین می‌توانید مشخص کنید محاسبات بر روی چه قیمتی انجام شود:
حتما بخوانید: حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

انواع مووینگ اوریج (Moving Average)

SMA – Simple Moving Average (مووینگ اوریج ساده)

ساده ترین نوع مووینگ اوریج (Moving Average) مووینگ اوریج ساده یا SMA است. SMA میانگین ساده‌ای از قیمت‌های بازه‌زمانی انتخابی است.

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج ساده به شرح زیر است:

 اشکال مووینگ اوریج ساده (SMA)

درطول سالیان استفاده از SMA (مووینگ اوریج ساده) تحلیلگران بازار مشکلی را در این اندیکاتور شناسایی کردند. در فرمول محاسبه این اندیکاتور اهمیت قیمت روزهای بازه‌زمانی انتخابی یکسان است. مثلا در محاسبه SMA با بازه‌زمانی۵۰ روزه برای یک سهم، تاثیر قیمت روز اول و روز پنجاهم از بازه‌زمانی یکسان است.
حتما بخوانید: آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال
فرمول محاسبه در اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی به صورتی است که اهمیت و تاثیر روزهای آخر بازه‌زمانی بیشتر از روزهای اول بازه است. محاسبه وزنی امکان تحلیل دقیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر را برای ما فراهم می‌کند.

انواع مووینگ اوریج وزنی :

مووینگ اوریج وزنی به سه صورت محاسبه می‌شود:

۱.     WMA – Weighted Moving Average (مووینگ اوریج وزنی – خطی)

این Moving Average به اطلاعات روزهای آخر اهمیت و تاثیر بیشتر (به اصطلاح وزن بیشتر) می‌دهد. مثلا در یک بازه‌زمانی ۱۵ روزه برای یک سهم، تاثیر و اهمیت روز ۱۵ از روز ۱۴ بیشتر است. تاثیر روز ۱۴ بیشتر از روز ۱۳ است و به همین ترتیب تاثیر قیمت‌های قدیمی تر روی نمودار کمتر می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی به شرح زیر است:

P1 = قیمت روز آخر (جدیدترین قیمت که تاثیر آن در جواب بیشتر از همه است) P2 = قیمت روز ماقبل آخر (تاثیر این قیمت در جواب نهایی از P1 کمتر است ولی از بقیه بیشتر است) P3 = قیمت روز قبل از P2 (تاثیر این قیمت در جواب از P1 و P2 کمتر است ولی از بقیه بیشتر است) n = بازه‌زمانی (Time Period)
حتما بخوانید: آموزش اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌

۲. EMA – Exponential Moving Average (مووینگ اوریج وزنی – نمایی)

این مووینگ اوریج هم مانند WMA به قیمت‌های جدیدتر وزن بیشتری می‌دهد؛ در نتیجه تاثیر آنها در محاسبه بیشتر از قیمت‌های قدیمی‌تر است. تفاوت EMA با WMA در این است که در EMA اعمال وزن به هر قیمت به صورت خطی نیست و به صورت نمایی (Exponential) است. در نتیجه اعمال وزن به صورت نمایی هم اهمیت و تاثیرگذاری قیمت‌های روزهای آخر بیشتر از حالت خطی است، هم مقدار تاثیرگذاری قیمت‌های قدیمی هیچ وقت صفر نمی‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی – نمایی به شرح زیر است:

فرمول محاسبه ضریب وزنی (k) :

k=2/(n+1)

n = بازه‌زمانی (Time Period)

فرمول محاسبه EMA:

EMA(t)=(Price(t)×k)+[EMA(y)×(۱-k)]

EMA(t) = مقدار EMA امروز

Price(t) = قیمت امروز

k = ضریب وزنی

حتما بخوانید: علم کندل استیک و الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

۳. SMMA – Smoothed Moving Average (مووینگ اوریج وزنی – نرم شده)

SMMA نیز مانند مووینگ اوریج های وزنی دیگر به قیمت‌های جدیدتر وزن بیشتری می‌دهد و همچنین تلاش می‌کند که اثر نوسانات لحظه‌ای و هیجانی را از نمودار حذف کند. از SMMA برای تایید روند سهم و مشخص کردن نقاط حمایتی و مقاومتی در سهم استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی – نرم شده به شرح زیر است:

در مرحله اول اولین داده برای این اندیکاتور به صورت یک SMA برای بازه‌زمانی انتخابی محاسبه می‌شود.

n = بازه‌زمانی (Time Period)

در مرحله دوم با استفاده از SMMA1 ، دومین مرحله یعنی فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج SMMAt امروز به صورت زیر انجام می‌شود.

Closet = قیمت بسته شدن امروز

n = بازه‌زمانی (Time Period)

SMMA1 = مووینگ اوریج ساده از بازه‌ زمانی انتخابی که در مرحله اول به دست آمد

حتما بخوانید: آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال
سپس با اضافه شدن روزهای معاملاتی جدید و دیتای جدید، فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج SMMAt به شرح زیر انجام می‌شود.

SMMAy = SMMA دیروز

نتیجه‌گیری

استفاده از مووینگ اوریج ها (Moving Average) تاثیر نوسانات ناگهانی و هیجانی بر قیمت سهم را از بین می‌برد و دیدگاه واقعی‌تری از روند و حرکت سهم به ما می‌دهد. مبنای محاسبات مووینگ اوریج ها میانگین گرفتن از قیمت بسته شدن سهم (یا هر قیمت انتخابی دیگر) در بازه‌زمانی مشخص است. SMA یا مووینگ اوریج ساده یک میانگین ساده از بازه‌زمانی انتخابی است. در مووینگ اوریج های وزنی (WMA – EMA – SMMA) اطلاعات روزهای آخر اهمیت بیشتری نسبت به اطلاعات قدیمی‌تر دارد در نتیجه قیمت‌های جدیدتر تاثیر بیشتری نسبت به قیمت‌های قدیمی تر در نمودار ساخته شده دارند.

مقالاتی که پیشنهاد می‌کنیم برای آموزش رایگان سرمایه گذاری مطالعه کنید

  • اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟
  • نسبت مالی ROA و ROE در تحلیل بنیادی
  • شاخص بورس اهرمی تاثیر گذار بر روند قیمتی سهام
4.7/5 - (4 امتیاز)
درباره حمید خنجری

تحلیلگر بازار سرمایه

نوشته‌های بیشتر از حمید خنجری
جدیدتر پذیره نویسی سهام چیست و چه تفاوتی با عرضه اولیه دارد؟
قبلی گره معاملاتی در بورس چیست و چطور می توان گره سهم را رفع کرد؟

1 Comment

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

  • yadollah pishghadam گفت:
    13 اسفند 1399 در 07:36

    استاد خنجری عزیز واقعا دستتون درد نکنه، خیلی مطالب خوب و علمی ارائه داده اید. امیدوارم این شکل آموزش ها ادامه داشته باشد یعنی نحوه محاسبه و فرمول های محاسبه اندیکاتورها ،اوسیلاتورها و تمام ابزارهایی که در تحلیل کاربرد دارد. سپاس فراوان

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

مشاهده عملکرد استراتژی آپر در بورس
  • Instagram
  • Telegram
لایو با موضوع روانشناسی معامله‌گر
کليه حقوق مادی و معنوی متعلق به کالج آموزشی تی بورس می‌باشد.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://tboursecollege.com/?p=21614
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
close-link
لیست علاقه مندی ها 0
صفحه لیست علاقه مندی را باز کنید به خرید ادامه دهید
مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.