بهترین اندیکاتور تشخیص موج ها؛ رمز شنا کردن در جریان اصلی بازار
آنچه در مقاله بهترین اندیکاتور تشخیص موج ها می‌خوانید:
اندیکاتور تشخیص موج های قیمت در بازار های مالی، یکی ابزارهای تحلیل تکنیکال معامله گران حرفه ای برای حرکت در جریان اصلی بازار هستند.
اگر در یک جاده در حال رانندگی باشید و ناگهان ببینید که تعداد زیادی از اتومبیل‌ها از رو به رو و در خلاف جهت مسیر شما در حال حرکت به سمتتان هستند، آیا به مسیر حرکت خود ادامه می‌دهید؟ قطعاً بی‌توجهی به مسیر حرکت اکثر اتومبیل‌ها، حتی در صورت ناخوشایند بودن مسیر آنها، چیزی جز نابودی برایمان به ارمغان نمی‌آورد.
همین شرایط در بازارهای مالی نیز برقرار است. برای مثال اگر روند یا اصطلاحاً ترند (Trend) اصلی بازار صعودی باشد و معامله‌گران معاملات فروش (Short) انجام دهند، به احتمال زیاد حدضررشان در آن پوزیشن معاملاتی فعال می‌شود و بالعکس.
در نتیجه برای غرق نشدن در اثر حرکت کردن در خلاف جهت موج‌های اصلی بازار، تسلط به روش‌های شناسایی روند بازار برای تمام معامله‌گران فعال در هر بازار مالی ضروری است.
در مقاله بهترین اندیکاتور تشخیص موج ها کالج تی‌بورس، به معرفی روش استفاده از ابزارهایی برای شناسایی سریع و آسان ترند اصلی بازار می‌پردازیم.
در این مقاله چه می‌آموزیم؟
- روند یا ترند (Trend) چیست؟
- چه ابزارهایی برای تشخیص روند قیمت بازار وجود دارد؟
- معرفی انواع اندیکاتور تشخیص موج ها.
- آموزش تشخیص آسان روند بازار با استفاده از امواج الیوت.
این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟
- تمام معامله گران فعال در بازارهای مالی.
- معامله‌گرانی که به دنبال کاهش حداکثری ریسک معاملات‌شان هستند.
- افرادی که به استفاده از اندیکاتورهای کاربردی در معاملات‌شان علاقه دارند.
روند یا ترند چیست؟
در بازارهای مالی به جهت کلی قیمت هر دارایی، روند یا ترند قیمتی آن می‌گوییم. برای مثال اگر جهت کلی حرکت قیمت سهام خودرو در حال رشد باشد، این سهام در یک روند صعودی قرار دارد. به طور مشابه روند قیمتی می‌تواند نزولی یا رنج (خنثی) باشد.
در تحلیل پرایس اکشن که یکی از معتبرترین علوم تحلیلی در بازارهای مالی است. روند صعودی، نزولی و رنج را به صورت زیر تعریف می‌کنیم.
روند صعودی: هنگامی که قیمت یک دارایی قله‌ها و دره‌هایی، بالاتر از قله‌ها و دره‌های قبلی خود تشکیل دهد، روند قیمتی آن دارایی صعودی است.
روند نزولی: هنگامی که قیمت یک دارایی قله‌ها و دره‌هایی، پایین‌تر از قله‌ها و دره‌های قبلی خود تشکیل دهد، روند قیمتی آن دارایی نزولی یا اصلاحی است.
روند خنثی (رنج): وقتی که سقف و کف‌های قیمتی همتراز با سقف و کف‌های قبلی در سطوح استاتیک (با شیب صفر) تشکیل شوند، گوییم روند قیمتی حالت رنج یا خنثی دارد.
روند قیمت هر دارایی در بازارهای مالی در زمان‌های مختلف از این سه حالت خارج نیست. وظیفه ما در ابتدا به عنوان تریدر یا معامله‌گرانی که قصد داریم از اختلاف قیمت دارایی‌های مورد معامله در بازار سود کسب کنیم، شناخت دقیق روش شناسایی انواع روندهای بازار است.
در بخش بعد با سه روش کلی شناسایی روند قیمت آشنا می‌شویم.
نحوه تشخیص روند قیمت
3 روش کلی کاربردی برای شناسایی روند قیمت بین معامله گران بازارهای مالی بیشتر مورد توجه است که عبارت‌اند از:
تشخیص روند با پرایس اکشن
پرایس اکشن یکی از روش‌های تحلیل و بررسی وضعیت قیمت و ارزش دارایی‌ها در بازارهای مالی است که همواره توسط معامله‌گران حرفه‌ای و بزرگ بازار توصیه شده است.
در تحلیل پرایس اکشن، ما شرایط فعلی و آینده روند قیمتی را تنها با توجه به نوسانات و معانی پنهان در پشت حرکات قیمت و واکنش آن به سطوح استاتیک و داینامیک حمایت و مقاومت دارایی مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این نوع تحلیل، شرایط قیمت در زمان‌های مختلف و شکل کندل‌های قیمتی برای تحلیلگران معانی خاص و ویژه‌ای به همراه دارند.
همان‌طور که در بخش قبل بیان کردیم، در تحلیل پرایس اکشن، سه نوع روند کلی قیمت را به این صورت تعریف می‌کنیم:
روند صعودی قیمت در تحلیل پرایس اکشن زمانی تأیید می‌شود که، سقف یا قله جدید قیمت بالاتر از سقف قبلی، و کف یا دره جدیدی که قیمت تشکیل داده، بالاتر از کیف قبلی آن باشد.
روند نزولی قیمت در تحلیل پرایس اکشن، زمانی تأیید می‌شود که سقف یا قله جدید قیمت پایین‌تر از سقف قبلی و کف جدید قیمت، پایین‌تر از کیف قبلی آن باشد.
روند رنج از دیدگاه تحلیل پرایس اکشن زمانی ایجاد می‌شود، که سقف‌ها و کف‌های جدید قیمتی نه بالاتر و نه پایین‌تر از سقف و کف‌های قبلی، بلکه هم تراز با آنها تشکیل شوند و قیمت در یک محدوده مشخصِ بدون شیب نوسان کند.
تشخیص روند با اندیکاتور ها
اندیکاتور نوعی شاخص و نوسان‌نما است که با استخراج قیمت‌های مهمی مانند قیمت باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل‌ها و ترکیب آنها با توابع و پارامترهای مانند میانگین، واریانس و… در ریاضیات، خطوط مشخص و تحلیل‌پذیری را روی نمودار قیمتی ایجاد می‌کند.
مجموعه اندیکاتورها از 2 گروه اندیکاتورها و اسیلاتورها تشکیل شدند. اندیکاتورها آن دست از خطوطی نوسانی هستند که روی چارت قیمت ایجاد می‌شوند، اما اسیلاتورها در فضایی مجزا، معمولا در پایین نمودار قیمت شکل می‌گیرند.
تصویر بالا مربوط به اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average) است که در گروه اندیکاتورها قرار دارد و همان‌طور که مشاهده می‌کنید، این شاخص روی نمودار قیمتی ایجاد شده است.
اما تصویر بالا مربوط به اندیکاتور مکدی MACD است. این اندیکاتور را به علت اینکه روی نمودار قیمت شکل نمی‌گیرد، جزو گروه اسیلاتورها به شمار می‌آوریم.
توضیحات مختص به تشخیص روند قیمتی با کمک اندیکاتورها را در بخش‌های بعدی مقاله به صورت کامل بیان می‌کنیم.
تشخیص روند با امواج الیوت
نظریه امواج الیوت برای اولین بار توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 بیان شد. الیوت معتقد بود که تمام حرکات و نوسانات قیمتی در بازار بر اساس یک الگوی مشخص و تکرارشونده رخ می‌دهند.
او نظریه این امواج تکراری و معین را برپایه نظریات روانشناسی معامله‌گران و الگوها و خطوط هندسی ارائه کرد. معمولاً امواج الویت برای تحلیل آینده روند قمیتی در بلند مدت کاربرد دارند و معامله‌گران زیادی به صورت تخصصی در بازار برای سودآوری از تحلیل امواج الیوت استفاده می‌کنند.
معمولا ترسیم موج‌های الیوت برای معامله‌گران کمی دشوار و پیچیده است. در بخش تشخیص روند قیمتی با استفاده از امواج الویت به زبان ساده، روشی آسان کاربردی برای تشخیص موج‌های قیمتی بر اساس قوانین امواج الیوت بیان می‌کنیم.
بهترین اندیکاتور تشخیص موج ها
در این بخش بطور مفصل، اندیکاتورهایی که برای تشخیص موج های قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرند را بررسی می‌کنیم.
بهترین اندیکاتور تشخیص موج ها عبارت‌اند از:
تشخیص موج ها با اندیکاتور آر اس آی RSI (Relative Strength Index)
اندیکاتور RSI که نام آن مخفف عبارت Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی است از محبوب‌ترین اسیلاتورها بین معامله‌گران است.
همان‌طور که می‌دانید هنگامی که شاخص RSI بالای سطح 70% قرار گیرد به معنای ناحیه اشباع خرید و هرگاه پایین سطح 30% قرار گیرد به معنای ناحیه اشباع فروش است. بسیاری از معامله‌گران تنها با تکیه بر همین نکته به اشتباه، وقتی که شاخص RSI پایین سطح 30% باشد، اقدام به خرید می‌کنند تا از موج صعودی بعدی جا نمانند و یا هنگامی که شاخص RSI بالای ناحیه 70% قرار می‌گیرد، اقدام به فروش می‌کنند تا از ریزش بعدی بازار در امان باشند.
بدیهی است که ترید و ورود و خروج از پوزیشن‌های معاملاتی، صرف توجه به این نکته غلط است. اما چگونه می‌توانیم از اندیکاتور RSI برای تشخیص موج های قیمتی استفاده کنیم؟
برای تشخیص موج های قیمتی با استفاده از اندیکاتور RSI کافی است، خط روند قیمت و خط روند شاخص اسیلاتور RSI را ترسیم کنیم. هنگامی که خط روند شاخص RSI شیب صعودی دارد، روند قیمتی نیز صعودی است. و به طور مشابه هنگامی که خط روند شاخص RSI شیب نزولی داشته باشد، روند قیمت نیز موج اصلاحی خود را طی می‌کند.
علاوه بر این هنگامی که شاخص RSI خط روند صعودی خود را به طرف پایین قطع می‌کند، یا خط روند نزولی خود را به طرف بالا قطع می‌کند؛ با شرط بررسی کندل‌های قیمتی از لحاظ پرایس اکشنی، می‌توانیم سیگنال‌هایی مبنی بر آغاز روند نزولی یا صعودی دریافت کنیم.
تشخیص موج ها با اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)
اندیکاتور ایچیموکو را به عنوان پادشاه اندیکاتورهای روندنما می‌شناسند. این اندیکاتور به قدری حرفه‌ای و پرجزئیات است که حتی برخی از معامله‌گران از آن به عنوان یک استراتژی معاملاتی مجزا استفاده می‌کنند.
ده‌ها سیگنال ورود و خروج از معامله می‌توان از تقاطع اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو دریافت کرد. می‌توانید آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو، به همراه سیگنال‌های معتبر ورود و خروج از معاملات با استفاده از این اندیکاتور را در مقاله اندیکاتور ایچیموکو مشاهده کنید.
در این بخش تنها قصد داریم به آموزش استفاده از آن بخش‌هایی از اندیکاتور ایچیموکو بپردازیم که به ما در تشخیص روند کلی قیمت کمک می‌کنند.
اجزای کلی تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو عبارت‌اند از: خط مبنا (Base Line)، خط تبدیل (Conversion Line)، ابر کومو و خط تغییرات عقب افتاده قیمتی (Lagging Span).
برای تشخیص موج های قیمتی با اندیکاتور ایچیموکو، فقط به خط Lagging Span و ابر کومو نیاز داریم و سایر اجزای اندیکاتور صرف نظر می‌کنیم.
روند صعودی قیمت توسط اندیکاتور ایچیموکو زمانی تأیید می‌شود که روند قیمتی، ابر کومو را به سمت بالا قطع کند. در این شرایط اگر خط تغییرات قیمتی عقب افتاده نیز خود را به بالای ابر کومو برساند، به شکل‌گیری روند صعودی اعتبار بیشتری می‌دهد.
روند نزولی قیمت توسط اندیکاتور ایچیموکو زمانی تأیید می‌شود که روند قیمتی، ابر کومو را به طرف بالا پایین کند. در این شرایط اگر خط Lagging Span نیز خود را به پایین ابر کومو برساند، به شکل‌گیری روند نزولی اعتبار بیشتری می‌دهد.
تشخیص موج ها با اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتور MACD از دو میانگین متحرک با دوره‌های 12 و 26 تشکیل شده است که میانگین متحرک 12 دوره‌ای را مکدی لاین (MACD Line) و میانگین متحرک 26 دوره‌ای را سیگنال لاین (Signal Line) نیز می‌نامند. MACD مخففی از نام کامل اندیکاتور مکدی یعنی Moving Average Convergence Divergence به معنای میانگین متحرک همگرا واگرا است.
اندیکاتور مکدی جزو نوسانگرنماهاست و از محبوبیت خاصی بین معامله‌گران برخوردار است.
اکثر معامله‌گران به اشتباه هنگامی که اندیکاتور MACD خط صفر را به طرف پایین قطع می‌کند به علت اینکه سیگنال روند نزولی از اندیکاتور مکدی صادر شده اقدام به فروش دارایی‌های خود می‌کنند و پس از اینکه دوباره خطوط اندیکاتور مکدی خط صفر را به طرف بالا قطع می‌کند، وارد پوزیشن خرید می‌شوند تا از موج صعودی پیش‌رو استفاده کنند.
مبنای این تحلیل صحیح است اما برای تعیین روندهای صعودی و نزولی توسط اندیکاتور MACD و ورود به پوزیشن‌های معاملاتی روش مناسب‌تری نیز وجود دارد.
از دیدگاه اندیکاتور MACD روند صعودی زمانی در نمودار قیمت آغاز می‌شود که پایین خط صفر، میانگین متحرک کوتاه مدت (12 دوره‌ای) یا مکدی لاین (MACD Line) میانگین متحرک بلند مدت (26 دوره‌ای) یا سیگنال لاین (Signal Line) را به طرف بالا قطع کند. به طور مشابه آغاز روند نزولی زمانی از نظر اندیکاتور MACD تأیید می‌شود که بالای خط صفر، میانگین متحرک کوتاه مدت (12 دوره‌ای) میانگین متحرک بلند مدت (26 دوره‌ای) را به طرف پایین قطع کند.
تشخیص موج ها با اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
اندیکاتور میانگین محترک به نوعی یکی از اندیکاتورهای مادر در بازارهای مالی است و از داده‌های آن در محاسبات سایر اندیکاتورها نیز استفاده می‌شود.
با توجه به نام این اندیکاتور بدیهی است که وظیفه اصلیش میانگین‌گیری از قیمت در بازه‌های معین است. همچنین از میانگین‌های متحرک در استراتژی های معاملاتی زیادی استفاده می‌شود.
مووینگ اوریج‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از: SMA ها و EMA ها.
میانگین متحرک نمایی یا اکسپوننشیال مووینگ اوریج (Exponential Moving Average) نسبت به میانگین متحرک ساده یا سیمپل مووینگ اوریچ (Simple Moving Average) حساسیت بیشتری دارند و در EMA ها وزن بیشتری در محاسبه اعداد بر آنها اعمال می‌شود.
در نتیجه EMA ها دقت و حساسیت بالاتری دارند و بهتر تحرکات قیمت را نشان می‌دهند.
میانگین‌های متحرکی بسیاری بر اساس دوره زمانی تشکیل آنها وجود دارد که هر کدام با توجه به استراتژی معاملاتی تریدر کاربردی هستند
برای مثال در صورتی که استراتژی معاملاتی شما بلند مدت باشد یهتر است از میانگین‌های متحرکی با دور 200 یا 100 روزه استفاده کنید. در صورت استفاده از استراتژی میان مدت از MA، 50 دوره‌ای برای معاملات میان مدت و از MA، 30 دوره‌ای برای نوسانگیری‌های کوتاه مدت از بازار استفاده می‌شود.
در صورتی که روند قیمتی خطوط میانگین متحرک را به طرف بالا قطع کند، نشان‌دهنده موج صعودی و در صورتی که قیمت میانگین متحرک را به طرف پایین قطع کرد، نشان از آغاز یک موج نزولی در قیمت دارد.
توجه داشته باشید هر چقدر که دوره اندیکاتور میانگین متحرک بالاتر باشد و از آن در تایم فریم بالاتر بهره ببریم، سیگنال‌های معتبرتری از جهت کلی روند قیمت دریافت می‌کنیم. البته نباید مقدار دوره آن را نیز بسیار بالا ببریم؛ زیرا در این صورت تعداد برخوردهای آن با روند قیمتی بسیار کم می‌شود و دیگر نمی‌توان با استفاده از آن موج‌های بازار را تشخیص داد.
علاوه بر برخوردهای روند قیمتی با میانگین متحرک، روش کاربردی دیگری برای تشخیص امواج بازار با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک وجود دارد، که در ادامه آن را بیان می‌کنیم.
اگر به صورت همزمان از دو میانگین متحرک یکی با تعداد دوره پایین و دیگری با تعداد دوره بالا استفاده کنیم نیز می‌توانیم موج های قیمت را تشخیص دهیم. در این روش قرارداد می‌کنیم که هرگاه مووینگ اوریج کوتاه مدت (دارای تعداد دور کم)، مووینگ اوریج بلند مدت (دارای تعداد دور بالا) را به طرف بالا قطع کند، ابتدای شروع موج صعودی و هرگاه آن را به طرف پایین قطع کند، در ابتدای موج نزولی قرار داریم.
دو میانگین متحرک پرکاربرد برای تشخیص امواج بازار در این روش میانگین متحرک 50 دوره‌ای و میانگین متحرک 200 دوره‌ای است.
هر گاه MA50 یا EMA50، MA200 یا EMA200 را به طرف بالا قطع کند؛ سیگنال شروع روند صعودی دریافت می‌کنیم. و به همین ترتیب هرگاه MA50 یا EMA50، MA200 یا EMA200 را به طرف پایین قطع کند، روند نزولی شروع شده است.
تشخیص موج ها با اندیکاتور باندهای بولینگر (Bolinger Bands)
اندیکاتور باندهای بولینگر از کاربردی ترین اندیکاتورها برای نوسانگیری در بازارهای مالی است. اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور باندهای بولینگر انحراف معیار و میانگین متحرک هستند.
به طور پیشفرض دوره میانگین متحرک اندیکاتور باندهای بولینگر بر روی 20 و انحراف معیار آن روی 0.2 قرار دارد. خطی که به فاصله مساوی از دو خط بالایی و پایینی باندهای بولینگر قرار دارد همان میانگین متحرک یا اصطلاحاً خط میانی باندهای بولینگر است؛ دو خط بالا و پایین باندها نیز همان انحراف معیار هستند.
بسیاری از تحلیلگران خطوط بالایی و پایینی اندیکاتور باندهای بولینگر را مقاومت‌ها و حمایت‌های معتبری برای روند قیمتی می‌دانند که قیمت همواره به آنها واکنش نشان می‌دهد.
باندهای بولینگر در تعیین روند قیمت نیز کاربرد دارند. موج های قیمتی را به وسیله باندهای بولینگر بدین صورت تشخیص می‌دهیم؛
هنگامی که روند قیمتی بین خط میانی و خط بالایی (باند بالایی) در اندیکاتور باندهای بولینگر نوسان کند، روند قیمت صعودی است. در این حالت خط میانی نقش حمایت و باند بالایی نقش مقاومت را برای قیمت دارند.
هنگامی که روند قیمتی بین خط میانی و خط پایینی (باند پایینی) در اندیکاتور باندهای بولینگر نوسان کند، موج نزولی قیمت شکل می‌گیرد. در این حالت خط میانی نقش مقاومت و باند پایینی نقش حمایت را برای قیمت دارند.
تشخیص موج ها با اندیکاتور امواج الیوت (Elliott Wave Prophet)
احتمالاً استفاده از نام اندیکاتور امواج الیوت کمی برایتان عجیب به نظر می‌رسد. زیرا افرادی که حتی آشنایی محدودی با امواج الیوت دارند، می‌دانند که نظریه امواج الیوت یک اندیکاتور نیست.
در اصل برای رسم امواج الیوت باید معامله‌گران شخصاً روند قیمتی را بررسی کنند و با توجه به صعود‌ها و اصلاحاتی که در قیمت رخ داده، بر اساس چرخه کلی که الیوت معتقد به تکرار آن در قیمت دارایی‌ها بود، آینده روند قیمت را پیش‌بینی کنند.
ممکن است رسم امواج الیوت و تشخیص دقیق موج های آن برای برخی معامله‌گران تازه‌وارد و حتی افرادی که تجربه معامله‌گری در بازار را دارند کمی دشوار باشد. از طرفی آموزش رسم دقیق امواج الیوت خود به جلسه آموزشی جدایی نیاز دارد. از این رو در این بخش قصد داریم اندیکاتوری کاربردی و جدید را که به صورت خودکار امواج الیوت را با دقت قابل قبولی برای ما در نمودار قیمت ایجاد می‌کند، بررسی کنیم.
اندیکاتور Elliott Wave Chart Pattern به صورت اتوماتیک موج‌های امواج الیوت را همراه با شماره‌گذاری امواج و نام آنها برایتان مشخص می‌کند. این اندیکاتور دارای دو خط آبی و سبز است که هر کدام به ترتیب موج‌های بزرگ (Large Wave) و موج‌های متوسط (Medium Wave) را در روند قیمتی تعیین می‌کنند. لازم به ذکر است که در حال حاضر در پلتفرم تریدینگ ویو (Trading View) امکان استفاده از این اندیکاتور وجود دارد.
معامله‌گران با توجه به جهت خطوط امواج اندیکاتور Elliott Wave Chart Pattern می‌توانند به آسانی از جهت روند اصلی قیمت دارایی‌های موردنظرشان در بلند مدت و میان مدت آگاه شوند.
سخن پایانی
تشخیص صحیح روند و موج های اصلی قیمت و معامله در جهت آنها، ریسک معاملات و احتمال فعال شدن حدضرر پوزیشن‌های معاملاتی تریدرها را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد.
در مقاله بهترین اندیکاتور تشخیص موج ها، به معرفی 3 روش کلی و رایج بین معامله گر ها در تشخیص روند قیمتی پرداختیم و در ادامه روش استفاده از انواع اندیکاتورهای قدرتمند و محبوب بین معامله‌گران از جمله اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور RSI، اندیکاتور باندهای بولینگر و… را برای تشخیص روند کلی بازار بیان کردیم.
مقاله اندیکاتورهای تشخیص موج ها برای معامله‌گران فعال در هر بازار مالی مفید و قابل استفاده است.
آموزش تحلیل تکنیکال و تکنیک‌های استفاده از اندیکاتورهای قدرتمند را با فیلترهایی برای کاهش ریسک و خطای استفاده از آنها را می‌توانید به صورت صفر تا صد در دوره آموزش بورس مجموعه کالج تی‌بورس دریافت کنید.
در مجموعه آموزشی کالج تی‌بورس دوره‌های مبتدی تا پیشرفته‌ای برای فعالیت در بازارهای مالی جهانی، از جمله آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس نیز فراهم شده است و شما عزیزان به صورت حضوری و آنلاین می‌توانید در دوره مدنظرتان شرکت کنید.
دیدگاهتان را بنویسید